什么是稳定自回归 (AR)、移动平均 (MA) 和稳定混合 (ARMA) 过程?

稳定自回归 (AR) 过程
稳定自回归 (AR) 过程具有理论自相关函数 (ACF),此函数逐渐减小为零、而不是突然变为零。自相关系数可能会频繁变换符号,或呈现波浪式模式,但所有情况下其都逐渐减小为零。相比之下,p 阶 AR 过程具有理论偏自相关函数 (PACF),此函数在滞后 p 之后突然变为零。(最后一个 PACF 峰值的滞后长度等于过程的 AR 阶数,即 p。)
移动平均 (MA) 过程
q 阶 MA(移动平均)过程的理论 ACF 在滞后 q(即过程的 MA 阶数)之后突然变为零。但是,其理论 PACF 逐渐减小为零。(最后一个 ACF 峰值的滞后长度等于过程的 MA 阶数,即 q。)
稳定混合 (ARMA) 过程
稳定混合过程 (ARMA) 混合了 AR 和 MA 的特征。理论 ACF 和 PACF 都逐渐减小为零。
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