预白化互相关函数的数据

互相关函数 (CCF) 帮助您确定时间序列 X 的哪些滞后值预测时间序列 Y 的值。但是,如果任一序列中包含自相关,或者两个序列的趋势相同,则很难确定两个时间序列之间有意义的关系。预白化通过去除自相关和趋势来解决此问题。

此自相关函数显示滞后 2 和 3 处的大相关,这些相关在两侧均缓慢减小到 0。此模式表明您可能需要预白化数据以帮助了解两个时间序列之间的关系。

可以通过不同的方法来预白化数据。请完成以下步骤来使用各种等效方法预白化数据。
  1. 对于一个变量,执行下面的平滑分析之一。

    要确定合适的分析,请转到应当使用哪些时间序列分析?

  2. 存储选定平滑分析中的残差。
  3. 转到统计 > 时间序列 > 综合自回归移动平均 (ARIMA),并在序列中输入所存储的残差列。
  4. 非季节性下的自回归中,输入 5
  5. 取消选中模型中包括常量项
  6. 选中存储并选中残差
  7. 在每个对话框中单击确定
  8. 对于其他变量,重复步骤 1 到 7。
  9. 验证时间序列已降低到白噪声。当没有任何趋势、模式或自相关时,说明您的数据已降低到白噪声。要对此进行验证,可以使用时间序列图自相关
  10. 使用 ARIMA 分析中的两列存储残差执行互相关分析。
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