自相关或互相关的检验准则

自相关的检验准则

基于大样本正态近似的准则通常用于确定特定样本自相关是否在零的采样误差内。(这等效于检验滞后 k 的总体自相关是否为零)。如果滞后 k 的总体自相关为零(其中,k = 1,2 ...),那么对于足够大的 n,rk 将近似正态分布,均值 (μ) 为零并且标准差 (σ) 为 。由于正态总体的大约 95% 在均值的 2 倍标准差之内,因此,否定当 | rk | 大于 时,滞后 k 的总体自相关等于零这一假设的检验所具有的显著性水平 (a) 约为 5%。

偏自相关的检验准则

基于大样本正态近似的准则通常用于确定特定样本偏自相关是否在零的采样误差内。(这等效于检验滞后 k 的总体偏自相关是否为零)。如果滞后 k 的总体自相关为零(其中,k = 1,2 ...),那么对于足够大的 n,rkk 将近似正态分布,均值 (μ) 为零并且标准差 (σ) 为 。由于正态总体的大约 95% 在均值的 2 倍标准差之内,因此,否定当 | rkk | 大于 时,滞后 k 的总体自相关等于零这一假设的检验所具有的显著性水平 (a) 约为 5%。

互相关的检验准则

基于大样本正态近似的准则通常用于确定特定样本互相关是否在零的采样误差内。(这等效于检验滞后 k 的总体互相关是否为零)。如果滞后 k 的总体自相关为零(其中,k = 1,2 ...),那么对于足够大的 n,rxy(k) 将近似正态分布,均值 (μ) 为零并且标准差 (σ) 为 。由于正态总体的大约 95% 在均值的 2 倍标准差之内,因此,否定当 | rxy(k) | 大于 时,滞后 k 的总体自相关等于零这一假设的检验所具有的显著性水平 (a) 约为 5%。

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