解释 互相关 的主要结果

请完成以下步骤来解释互相关分析。

步骤 1:查找自相关证据

要在两个序列中查找自相关证据,请检查大相关的自相关函数,两侧的相关缓慢降低到 0。自相关通常导致很难识别两个时间序列之间有意义的关系。如果您发现自相关证据,则应当将数据预白化。有关更多信息,请转到预白化互相关函数的数据

此图表明存在大相关,但是两侧的相关不会缓慢降低到 0。此图不显示任何自相关证据。

步骤 2:确定两个序列之间是否存在关系

要确定两个序列之间是否存在关系,请查找较大的相关(即两端的相关迅速变得不显著)。通常,当绝对值大于 (其中 n 是观测值个数,k 是滞后)时,存在显著相关。此计算是基于大样本正态近似的经验规则过程。如果滞后 k 的总体互相关为零(其中,k = 1,2 ...),那么对于相对较大的 n,rxy(k) 将近似正态分布,均值 (μ) 为零并且标准差 (σ) 为 1/。由于正态总体的大约 95% 在均值的 2 倍标准差之内,因此,否定当 |rxy(k) | 大于 2/ 时,滞后 k 的总体自相关等于零这一假设的检验所具有的显著性水平 (a) 约为 5%。

在该图中,滞后 −2 处的相关大约为 0.92。因为 0.92 > 0.5547 = ,所以存在显著相关。您可以得出水在两天内从上游位置流到下游位置的结论。

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