解释 互相关 的所有统计量和图形

请查找定义和解释指导,了解随互相关提供的每个统计量和图形。

滞后

滞后是指分隔两个时间序列的时间段数。默认滞后数的范围是 ( + 10) 到 ( + 10)。

互相关函数 (CCF)

互相关函数是两个时间序列 xt 和 yt 的观测值之间的相关,用 k 个时间单位分隔(yt+k 和 xt 之间的相关)。

解释

使用互相关函数可以确定两个时间序列之间是否存在关系。要确定两个序列之间是否存在关系,请查找较大的相关(即两端的相关迅速变得不显著)。通常,当绝对值大于 (其中 n 是观测值个数,k 是滞后)时,存在显著相关。此计算是基于大样本正态近似的经验规则过程。如果滞后 k 的总体互相关为零(其中,k = 1,2 ...),那么对于相对较大的 n,rxy(k) 将近似正态分布,均值 (μ) 为零并且标准差 (σ) 为 1/。由于正态总体的大约 95% 在均值的 2 倍标准差之内,因此,否定当 |rxy(k) | 大于 2/时,滞后 k 的总体自相关等于零这一假设的检验所具有的显著性水平 (a) 约为 5%。

注意

互相关函数的解释取决于不存在互相关这一假设。有关更多信息,请转到查找自相关证据

在该图中,滞后 −2 处的相关大约为 0.92。因为 0.92 > 0.5547 = ,所以存在显著相关。您可以得出水在两天内从上游位置流到下游位置的结论。

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