Visão geral de Autocorrelação parcial

Use Autocorrelação parcial para calcular e representar graficamente a correlação entre as observações de uma série temporal. A autocorrelação parcial é a correlação entre as observações em uma série temporal que não é contabilizada por todos os intervalos mais curtos entre essas observações. Por exemplo, a autocorrelação parcial para um lag de 6 é apenas a correlação que não é contabilizada por lags de 1 a 5. O gráfico de autocorrelações parciais é chamado a função de autocorrelação parcial (PACF). Visualize a PACF para conduzir sua escolha dos termos a incluir em um modelo ARIMA.

Por exemplo, um analista de empregos usa uma análise de autocorrelação parcial para ajudar a criar um modelo para estudar as tendências em empregos em três setores durante cinco anos.

Onde encontrar esta análise

Para realizar uma análise de autocorrelação parcial, escolha Estat > Séries Temporais > Autocorrelação Parcial.

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