自己相関または相互相関の検定のガイドライン

自己相関を検定する場合のガイドライン

特定のサンプル自己相関がサンプリング誤差0の範囲内にあるかどうかを判定するため、多くの場合、大きなサンプルの正規近似に基づくガイドラインが使用されます(これは、遅れkの母集団自己相関がゼロの場合の検定と同等です)。遅れk(k = 1, 2 ...)の母集団自己相関がゼロの場合、nが十分な大きさであれば、rkは正規分布に近似し、平均(μ)がゼロとなり、標準偏差(σ)はとなります。正規母集団のおよそ95%が平均の2つの標準偏差の範囲内にあるため、| rxy(k) |がより大きい場合には遅れkの母集団自己相関がゼロになるという仮説を棄却する検定での有意水準(α)は、およそ5%になります。

偏自己相関を検定する場合のガイドライン

特定のサンプルの偏自己相関がサンプリング誤差0の範囲内にあるかどうかを判定するため、多くの場合、大きなサンプルの正規近似に基づくガイドラインが使用されます。(これは、遅れkの母集団偏自動相関がゼロかどうかを調べる検定と同等です)。遅れk(k = 1, 2 ...)の母集団自己相関がゼロの場合、nが十分なきさであれば、rkkは正規分布に近似し、平均(μ)がゼロとなり、標準偏差(σ)はとなります。正規母集団のおよそ95%が平均の2つの標準偏差の範囲内にあるため、| rkk | がより大きい場合には遅れkの母集団自己相関がゼロになるという仮説を棄却する検定での有意水準(α)は、およそ5%になります。

相互相関を検定する場合のガイドライン

特定のサンプルの相互相関がサンプリング誤差0の範囲内にあるかどうかを判定するため、多くの場合、大きなサンプルの正規近似に基づくガイドラインが使用されます。(これは、遅れkの母集団相互相関がゼロかどうかを調べる検定と同等です)。遅れk(k = 1, 2 ...)の母集団自己相関がゼロの場合、nが十分な大きさであれば、rdy(k)は正規分布に近似し、平均(μ)がゼロとなり、標準偏差(σ)はとなります。正規母集団の約95%が平均の2つの標準偏差の範囲内に存在するため、| rxy(k) |がより大きい場合には遅れkの母集団自己相関がゼロになるという仮説を棄却する検定での有意水準(α)は、およそ5%になります。

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