偏自己相関の方法と計算式

目的の方法または計算式を選択します。

PACF

偏自己相関関数(PACF)は、再帰アルゴリズムから計算されます。

計算式

次のように定義するとします。

次のように定義するとします。

表記

用語説明
j番目の遅れ(Lag)の自己相関関数、および
k番目の遅れの偏自己相関係数

t統計量

計算式

表記

用語説明
tk k番目の遅れでのt統計量
k番目の遅れでの偏自己相関係数
n 行数

有意限界

計算式

表記

用語説明
t n–1; 0.0975 自由度がn - 1のt分布の逆累積分布関数
n 行数
本サイトを使用すると、分析およびコンテンツのカスタマイズのためにクッキーが使用されることに同意したことになります。  当社のプライバシーポリシーをご確認ください