Que sont les procédés autorégressif stationnaire (AR), à moyenne mobile (MA) et mixte stationnaire (ARMA) ?

Procédé stationnaire autorégressif (AR)
La fonction d'autocorrélation (ACF) théorique des procédés autorégressifs (AR) stationnaires descend lentement vers zéro, au lieu de marquer une chute brutale. Les coefficients d'autocorrélation peuvent changer de signe fréquemment ou présenter un schéma en forme de vague mais ils tendent toujours lentement vers zéro. En revanche, la fonction d'autocorrélation partielle théorique (PACF) des procédés AR d'ordre p chute brutalement à zéro après le décalage p (la longueur de décalage du dernier pic de la PACF est égale à l'ordre AR du procédé, p).
Procédé de moyenne mobile (MA)
La fonction ACF théorique des procédés MA (moyenne mobile) d'ordre q chute brutalement à zéro après le décalage q, l'ordre MA du procédé. En revanche, leur fonction PACF théorique décroit lentement vers zéro (la longueur de décalage du dernier pic de l'ACF est égale à l'ordre MA du procédé, q).
Procédé mixte stationnaire (ARMA)
Les procédés mixtes stationnaires (ARMA) combinent des caractéristiques AR et MA. La fonction ACF théorique et la fonction PACF tendent vers zéro.
En utilisant ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies à des fins d'analyse et de personnalisation du contenu.  Lisez notre politique