Quelle valeur utiliser pour la longueur de moyenne mobile ?

Dans le cas d'une série chronologique non saisonnière, il est d'usage d'utiliser plutôt des moyennes mobiles courtes pour lisser la série, bien que la longueur sélectionnée puisse dépendre de la quantité d'éléments parasites (bruit) dans la série. Une moyenne mobile plus longue filtre plus de parasites, mais est moins sensible aux changements dans la série. Avec les séries à effet saisonnier, il est habituel d'utiliser une moyenne mobile d'une longueur égale à la longueur de la période. Par exemple, vous pouvez sélectionner une longueur de moyenne mobile de 12 pour des données mensuelles ayant un cycle annuel.

En utilisant ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies à des fins d'analyse et de personnalisation du contenu.  Lisez notre politique