Vérification diagnostique pour un modèle ARIMA

Les graphiques ACF et PACF des valeurs résiduelles ARIMA incluent des lignes qui représentent deux erreurs types des deux côtés de zéro. Les valeurs qui s'étendent au-delà de deux erreurs types sont statistiquement significatives à environ a = 0,05. Elles indiquent que le modèle n'explique pas toutes les autocorrélations existant dans les données. Pour la fonction ACF, la distance entre les lignes et zéro de la ie autocorrélation est déterminée par la formule suivante :

Où n est le nombre d'observations dans la série et rk = l'autocorrélation ki.

La distance entre les lignes et zéro pour toutes les autocorrélations partielles est égale à .

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