El método de Winters emplea un componente de nivel, un componente de tendencia y un componente estacional en cada período. Utiliza tres ponderaciones, o parámetros de suavización, para actualizar los componentes en cada período. Los valores iniciales para los componentes de nivel y de tendencia se obtienen de una regresión lineal sobre el tiempo. Los valores iniciales para el componente estacional se obtienen de una regresión de variables indicadoras utilizando datos sin tendencia. Las siguientes ecuaciones son las ecuaciones de suavización del método de Winters.
Ecuación de suavización para el modelo aditivo
- Lt= α (Yt - St-p) + (1 - α) [Lt-1 + Tt-1]
- Tt = γ [Lt - Lt-1] + (1 - γ)Tt-1
- St = δ (Yt - Lt) + (1 - δ) St-p
= Lt-1 + Tt-1 + St-p
Ecuación de suavización para el modelo multiplicativo
- Lt= α (Yt / St-p) + (1 - α) [Lt-1 + Tt-1]
- Tt = γ [Lt - Lt-1] + (1 - γ)Tt-1
- St = δ (Yt / Lt) + (1 - δ) St-p
= (Lt-1 + Tt-1) St-p
Notación
| Término | Description |
|---|---|
| Lt | El nivel en el tiempo t |
| α | La ponderación para el nivel |
| Tt | La tendencia en el tiempo t |
| γ | La ponderación para la tendencia |
| St | El componente estacional en el tiempo t |
| δ | La ponderación para el componente estacional |
| p | El período estacional |
| Yt | El valor de los datos en el tiempo t |
 | El valor ajustado, o el pronóstico de un período adelante, en el tiempo t |
