Mejores resultados ARIMA

Utilice los resultados del mejor modelo ARIMA para evaluar la adecuación del modelo y examinar las previsiones. Utilice la desviación cuadrática media (MSD) en la tabla Resumen del modelo para comparar el ajuste del mejor modelo ARIMA con otros modelos ARIMA con el mismo orden de diferenciación. Para un modelo ARIMA sin diferencias, utilice el MSD para comparar el ajuste del modelo ARIMA con otros modelos de series temporales, como Análisis de tendencia. Para obtener detalles sobre los resultados del mejor modelo ARIMA, seleccione un enlace a la explicación de las estadísticas para ARIMA.

MSD

La desviación cuadrática media (MSD) mide la exactitud de los valores ajustados de las series de tiempo.Los valores atípicos tienen mayor efecto en MSD que en MAD.

Interpretación

Utilice para comparar los ajustes de diferentes modelos de series de tiempo. Valores más pequeños indican un mejor ajuste.

Las medidas de exactitud se basan en residuos de un período por delante. En cada punto en el tiempo, se utiliza el modelo para predecir el valor Y correspondiente al siguiente período en el tiempo. La diferencia entre los valores pronosticados (ajustes) y Y real son los residuos un período por delante. Por tal motivo, las medidas de exactitud proporcionan un indicio de la exactitud que usted pudiera esperar al pronosticar 1 período proveniente del final de los datos. Por lo tanto, no indican la exactitud al pronosticar más de 1 período. Si está utilizando el modelo para realizar pronósticos, no debería basar su decisión únicamente en las medidas de exactitud. Usted también debería examinar el ajuste del modelo para garantizar que el modelo sigue los datos de manera estrecha, particularmente al final de las series.

ARIMA

Para obtener más información sobre los resultados de ARIMA, seleccione un enlace para Todas las estadísticas y gráficos para ARIMA: