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Estadísticas > Series de tiempo > Prueba de Dickey-Fuller aumentada

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Orden de desfase máximo para los términos del modelo de regresión
Criterio para seleccionar el orden de desfase
Términos adicionales
Mostrar gráficas para

En Serie, ingrese una columna de datos numéricos que se hayan recolectado a intervalos regulares y registrado en orden cronológico.

Esta hoja de cálculo muestra las primeras filas de una tabla con 50 filas. Ventas A contiene el número de equipos que se venden cada mes y es válido porque Prueba de Dickey-Fuller aumentada la columna no tiene valores faltantes. Ventas B también es válido con Prueba de Dickey-Fuller aumentada porque la columna solo tiene valores faltantes al principio. Las columnas con valores faltantes al final o con valores faltantes al principio y al final también son válidas. Ventas C no es válido con Prueba de Dickey-Fuller aumentada porque un valor faltante está entre dos números en la serie.

C1	C2	C3
Ventas A	Ventas B	Ventas C
195000	*	195000
213330	195000	*
208005	213330	213330
249000	249000	208005
237040	237040	249000
…	…	…

Orden de desfase máximo para los términos del modelo de regresión

Introduzca el orden de retraso más alto que se debe evaluar al ajustar el modelo de regresión para calcular la estadística de prueba. De forma predeterminada, el orden final de mayor retraso es el orden del modelo de regresión que minimiza el criterio de información de Akaike (AIC).

Criterio para seleccionar el orden de desfase

Seleccione un criterio para determinar el orden de retraso máximo final para el modelo de regresión que el análisis utiliza para calcular la estadística de prueba. Por lo general, el criterio predeterminado de AIC mínimo funciona bien.

AIC mínimo: El orden de retraso seleccionado en el modelo de regresión minimiza el AIC.
BIC mínimo: El orden de retardo seleccionado en el modelo de regresión minimiza el Criterio de Información Bayesiana (BIC).
Estadístico t: El orden de retraso seleccionado en el modelo de regresión es el término de orden de retraso más alto con una estadística t significativa.
Ninguno: El análisis utiliza todos los órdenes de retraso menores o iguales al orden de retraso máximo para ajustarse al modelo de regresión.

Términos adicionales

Incluya términos adicionales en el modelo de regresión. El valor predeterminado es incluir un término constante que diga que la media de la serie es distinta de cero si la serie es estacionaria.

Constante: Incluya un término constante en el modelo.
Constante + tendencia lineal: Incluya un término constante y una tendencia lineal en el modelo.
Constante + tendencia lineal + tendencia cuadrática: Incluya un término constante, una tendencia lineal y una tendencia cuadrática en el modelo.
Ninguno: No incluya términos adicionales en el modelo para que la media de la serie sea 0 si la serie es estacionaria.

Mostrar gráficas para

Seleccione si desea mostrar los datos de la serie temporal original, los datos de las series temporales diferenciadas o ambas series de datos en gráficos. Seleccione Series de tiempo, autocorrelación y autocorrelación parcial esta opción para mostrar las tramas de la serie elegida. Sin esta selección, los resultados no incluyen gráficos.

Series originales y diferenciadas: Mostrar gráficos para los datos originales y los datos diferenciados.
Series originales: Mostrar gráficos solo para los datos originales.
Series diferenciadas: Mostrar gráficos solo para los datos diferenciados.