Especificar los parámetros para Regresión no lineal

Estadísticas > Regresión > Regresión no lineal > Parámetros

Minitab estima los parámetros utilizando un algoritmo iterativo para minimizar la suma de los cuadrados del error residual (SSE). Usted debe proporcionar los valores iniciales del algoritmo para cada parámetro. Además, puede poner restricciones a los valores de los parámetros estimados en el modelo ajustado.

Para algunos modelos y conjuntos de datos, los valores iniciales pueden afectar significativamente los resultados. Ciertos valores iniciales pueden conducir a una falla de convergencia o a una convergencia en una SSE mínima local, no global. A veces puede ser difícil crear valores iniciales adecuados. Para sugerencias prácticas, consulte Bates y Watts (1988)¹.

Sugerencia

Para las funciones de expectativa de un solo predictor que Minitab proporciona, examine los esquemas de las funciones en el catálogo como ayuda para generar valores iniciales. Estos esquemas ilustran cómo están conectados los parámetros a las porciones de la curva de respuesta.

Valores iniciales requeridos

Valores: Ingrese uno o más valores iniciales para cada parámetro. Si especifica varios valores para un parámetro, separe los valores con un espacio o utilice notación de taquigrafía. Por ejemplo, 10:40/5 especifica los valores iniciales desde 10 hasta 40 en incrementos de 5.
Bloqueado: Haga que un parámetro del modelo ajustado sea igual a su valor inicial. Al menos un parámetro debe estar desbloqueado.

Restricciones opcionales

Puede restringir el valor del parámetro estimado a un rango que usted especifique.

Límite inferior: Ingrese un valor con respecto al cual el parámetro estimado debe ser mayor o igual.
Límite superior: Ingrese un valor con respecto al cual el parámetro estimado debe ser menor o igual.

Nota

Si ingresa múltiples valores iniciales para por lo menos un parámetro, Minitab determina cuál combinación de valores iniciales produce la SSE inicial más pequeña y utiliza esa combinación para realizar el análisis de regresión no lineal. Para ver esta combinación, seleccione Información de cada iteración en el cuadro de diálogo Resultados. También puede seleccionar Cuadrícula de valores iniciales y valores de SSE en el cuadro de diálogo Almacenamiento y examinar la hoja de trabajo de la combinación que produce la SSE inicial más pequeña.

¹ D.M. Bates y D.G. Watts (1988). "A Relative Offset Orthogonality Convergence Criterion for Nonlinear Least Squares", Technometrics, 23, 179-183.