Comprobar si existe autocorrelación usando el estadístico de Durbin-Watson

Utilícese para detectar la presencia de autocorrelación en los residuos. La autocorrelación significa que las observaciones adyacentes están correlacionadas. Si están correlacionadas, entonces la regresión de los mínimos cuadrados subestima el error estándar de los coeficientes; los predictores pueden parecer significativos, cuando en realidad es posible que no lo sean.

Por ejemplo, los residuos de una regresión sobre los datos de los precios diarios de acciones bursátiles podrían depender de la observación precedente, porque el precio de las acciones de un día podría afectar el precio de las acciones del día siguiente.

El estadístico de Durbin-Watson está condicionado según el orden de las observaciones (filas). Minitab parte del supuesto de que las observaciones están ordenadas significativamente, como un orden cronológico. El estadístico de Durbin-Watson determina si la correlación entre los términos de error adyacentes es o no es cero.

Para sacar una conclusión de la prueba, usted tendrá que comparar el estadístico mostrado con los límites inferior y superior en una tabla. Si D > límite superior, no existe correlación; si D < límite inferior, existe una correlación positiva; si D se encuentra entre los dos límites, la prueba no es concluyente.

Para calcular el estadístico de Durbin-Watson, elija Estadísticas > Regresión > Regresión > Ajustar modelo de regresión, haga clic en Resultados y marque Estadístico de Durbin-Watson.

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