Das Konfidenzniveau stellt den Prozentsatz der Intervalle dar, die den Parameter der Grundgesamtheit enthielten, wenn wiederholt Stichproben aus derselben Grundgesamtheit gezogen würden. Ein Konfidenzniveau von 95 % ist i. d. R. optimal. Dies besagt Folgendes: Wenn Sie 100 Stichproben ziehen und 100 Konfidenzintervalle erzeugen würden, wäre zu erwarten, dass ca. 95 der Intervalle den Parameter der Grundgesamtheit enthielten (z. B. den Mittelwert der Grundgesamtheit), wie in der folgenden Abbildung veranschaulicht.
Hier stellt die horizontale schwarze Linie den festen Wert des unbekannten Mittelwerts µ der Grundgesamtheit dar. Die vertikalen blauen Konfidenzintervalle, die die horizontale Linie überlappen, enthalten den Mittelwert der Grundgesamtheit. Bei dem roten Konfidenzintervall, das komplett unterhalb der horizontalen Linie liegt, ist dies nicht der Fall. Ein 95%-Konfidenzniveau gibt an, dass 19 von 20 Stichproben (95 %) aus derselben Grundgesamtheit Konfidenzintervalle ergeben, die den Parameter der Grundgesamtheit enthalten.
