Übersicht über Box-Cox Transformation für Zeitreihen

Verwenden Sie eine Box-Cox-Transformation einer Zeitreihe, um zu versuchen, die Varianz der Reihe stationär zu machen. Stationäre Varianz ist eine Voraussetzung für ein ARIMA-Modell. Verwenden Sie ein Zeitreihendiagramm, um zu bestimmen, ob die Varianz einer Zeitreihe stationär ist. Wenn die Zeitreihe ein Muster in der Streuung der Punkte aufweist, ist die Varianz nicht stationär.

Wo finde ich diese Analyse?

Um eine Box-Cox-Transformation durchzuführen einer Zeitreihe, wählen Sie Statistik > Zeitreihen > Box-Cox-Transformation aus.

In welchen Fällen Zusätzliche sich eine andere Analyse an?

Eine ARIMA-Analyse erfordert, dass sowohl die Varianz als auch der Mittelwert der Zeitreihen stationär sind. Wenn ein Zeitreihendiagramm der transformierten Reihe zeigt, dass die transformierte Reihe keinen stationären Mittelwert hat, versuchen Sie Erweiterter Dickey-Fuller-Test zu sehen, ob die Differenzierung der Daten den Mittelwert der Reihe stationär macht.