In diesem Thema
Die Tests der Annahme proportionaler Gefahren in Minitab Statistical Software verwenden den Ansatz von Grambsch und Therneau (1994)1.
+ DF
Die Freiheitsgrade sind 1 für jeden geschätzten Koeffizienten. Für den Gesamttest sind die Freiheitsgrade die Summe der Freiheitsgrade für die Koeffizienten.
Chi-Quadrat
Globaler Test für alle Prädiktoren
Die Tests bewerten die Nullhypothese, dass die Steigungen für alle Begriffe im Modell Null für die Beziehung zwischen den skalierten Schönfeld-Residuen und einer zeitskalierten Transformation der Ereigniszeiten sind, gegen die alternative Hypothese, dass mindestens eine Steigung ungleich Null ist.
Die Teststatistik für den gleichzeitigen Test aller Prädiktoren im Modell hat folgende Form:
Unter der Nullhypothese, dass die Annahme proportionaler Gefahren für alle
Prädiktoren gilt, 
asymptotisch in einer Chi-Quadrat-Verteilung mit
p Freiheitsgrad verteilt.
Test für einzelne Prädiktoren
Die Tests bewerten die Nullhypothese, dass die Steigung Null für die Beziehung zwischen den skalierten Schönfeld-Residuen für einen Term und einer zeitskalierten Transformation der Ereigniszeiten ist, gegen die alternative Hypothese, dass die Steigung ungleich Null ist.
Die Teststatistik in Bezug auf einen einzelnen Prädiktor hat folgende Form:
Unter der Nullhypothese, dass die Annahme proportionaler Gefahren für den
Prädiktor wahr ist, 
asymptotisch in einer Chi-Quadrat-Verteilung mit 1 Freiheitsgrad verteilt.
Notation
| Begriff | Beschreibung |
|---|---|
 | die Veranstaltungszeiten |
| d | die Anzahl der Ereigniszeiten |
| p | Anzahl der Terme im Modell |
 | Eine zeitliche Transformation der Ereigniszeiten. Die g-Karte in der
Minitab Statistical Software
|
 | die asymptotische Varianz-Kovarianz-Matrix von
 |
| S | das d x p Matrix der Schönfeld-Residuen |
| S | das d x p Matrix der skalierten Schönfeld-Residuen |
 | Ein
d-dimensionaler Vektor, dessen Komponenten die zentrierten Werte von
 wo
 |
 |  |
 | die Stichprobenvarianz der Komponenten von  |
 | das Stichprobenmittel der Bestandteile von  |
 | der Standardfehler der
jter Komponente des Vektors
der geschätzten Parameter aus dem proportionalen
Cox-Gefahrenmodell |
 | den Korrelationskoeffizienten zwischen den skalierten Schönfeld-Residuen
für den
jter Prädiktor und den zeitgewandelten Funktionswerte,
 |
p-Wert
Dabei gilt: 
ist
eine Zufallsvariable, die einer Chi-Quadrat-Verteilung mit
Freiheitsgraden 
ist die Teststatistik.
