Ausgedrückt unter Verwendung von Matrizen lautet die Formel zum Berechnen des Vektors von Koeffizienten im Modell wie folgt:

| Begriff | Beschreibung |
|---|---|
| X | Versuchsplanmatrix |
| Y | Vektor der Antwortvariablen |
Die Standardfehler der Koeffizienten für die multiple Regression entsprechen den Quadratwurzeln der Diagonalelemente dieser Matrix:

| Begriff | Beschreibung |
|---|---|
| X | Designmatrix |
| X' | transponierte Designmatrix |
| s2 | mittleres Fehlerquadrat |

| Begriff | Beschreibung |
|---|---|
![]() | Teststatistik für den Koeffizienten |
![]() | geschätzter Koeffizient |
![]() | Standardfehler des geschätzten Koeffizienten |
Der beidseitige p-Wert für die Nullhypothese, dass ein Regressionskoeffizient gleich 0 ist, wird wie folgt ausgedrückt:

Die Freiheitsgrade sind die Freiheitsgrade für Fehler und werden wie folgt ausgedrückt:
n – p – 1
| Begriff | Beschreibung |
|---|---|
![]() | Kumulative Verteilungsfunktion der t-Verteilung mit Freiheitsgraden, die den Freiheitsgraden für Fehler entsprechen |
| tj | t-Statistik für den j-ten Koeffizienten |
| n | Anzahl der Beobachtungen im Datensatz |
| p | Die Summe der Freiheitsgrade für die Terme. Die Konstante zählt nicht zu den Termen. |