Ausgedrückt unter Verwendung von Matrizen lautet die Formel zum Berechnen des Vektors von Koeffizienten im Modell wie folgt:
Begriff | Beschreibung |
---|---|
X | Versuchsplanmatrix |
Y | Vektor der Antwortvariablen |
Die Standardfehler der Koeffizienten für die multiple Regression entsprechen den Quadratwurzeln der Diagonalelemente dieser Matrix:
Begriff | Beschreibung |
---|---|
X | Designmatrix |
X' | transponierte Designmatrix |
s2 | mittleres Fehlerquadrat |
Begriff | Beschreibung |
---|---|
Teststatistik für den Koeffizienten | |
geschätzter Koeffizient | |
Standardfehler des geschätzten Koeffizienten |
Der beidseitige p-Wert für die Nullhypothese, dass ein Regressionskoeffizient gleich 0 ist, wird wie folgt ausgedrückt:
Die Freiheitsgrade sind die Freiheitsgrade für Fehler und werden wie folgt ausgedrückt:
n – p – 1
Begriff | Beschreibung |
---|---|
Kumulative Verteilungsfunktion der t-Verteilung mit Freiheitsgraden, die den Freiheitsgraden für Fehler entsprechen | |
tj | t-Statistik für den j-ten Koeffizienten |
n | Anzahl der Beobachtungen im Datensatz |
p | Die Summe der Freiheitsgrade für die Terme. Die Konstante zählt nicht zu den Termen. |