稳定自回归 (AR) 过程具有理论自相关函数 (ACF)，此函数逐渐减小为零、而不是突然变为零。自相关系数可能会频繁变换符号，或呈现波浪式模式，但所有情况下其都逐渐减小为零。相比之下，p 阶 AR 过程具有理论偏自相关函数 (PACF)，此函数在滞后 p 之后突然变为零。（最后一个 PACF 峰值的滞后长度等于过程的 AR 阶数，即 p。）
移动平均 (MA) 过程
q 阶 MA（移动平均）过程的理论 ACF 在滞后 q（即过程的 MA 阶数）之后突然变为零。但是，其理论 PACF 逐渐减小为零。（最后一个 ACF 峰值的滞后长度等于过程的 MA 阶数，即 q。）
稳定混合 (ARMA) 过程
稳定混合过程 (ARMA) 混合了 AR 和 MA 的特征。理论 ACF 和 PACF 都逐渐减小为零。
