偏自相关 的方法和公式

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PACF

偏自相关函数 (PACF) 是根据回归算法计算的。

公式

设:

设:

表示法

项说明
第 j 个滞后的自相关函数,
第 k个滞后的偏自相关系数

t 统计量

公式

表示法

项说明
tk第 k 个滞后的 t 统计量
第 k 个滞后的偏自相关系数
n行数

显著限

公式

表示法

项说明
tn–1; 0.0975自由度为 n – 1 的 t 分布的逆 CDF
n行数