解释 互相关 的主要结果

要在两个序列中查找自相关证据，请检查大相关的自相关函数，两侧的相关缓慢降低到 0。自相关通常导致很难识别两个时间序列之间有意义的关系。如果您发现自相关证据，则应当将数据预白化。有关更多信息，请转到预白化互相关函数的数据。

要确定两个序列之间是否存在关系，请查找较大的相关（即两端的相关迅速变得不显著）。通常，当绝对值大于 （其中 n 是观测值个数，k 是滞后）时，存在显著相关。此计算是基于大样本正态近似的经验规则过程。如果滞后 k 的总体互相关为零（其中，k = 1,2 ...），那么对于相对较大的 n，r_xy(k) 将近似正态分布，均值 (μ) 为零并且标准差 (σ) 为 1/。由于正态总体的大约 95% 在均值的 2 倍标准差之内，因此，否定当 |r_xy(k) | 大于 2/ 时，滞后 k 的总体自相关等于零这一假设的检验所具有的显著性水平 (a) 约为 5%。