概述时间序列的 Box-Cox 变换

使用时间序列的 Box-Cox 变换来尝试使序列的方差保持平稳。平稳方差是 ARIMA 模型的要求。使用时间序列图可以确定时间序列的方差是否平稳。如果时间序列在点的展开中具有模式，则方差不是平稳的。

在何处找到此分析

要对时间序列执行 Box-Cox 变换，请选择统计 > 时间序列 > Box-Cox 变换。

ARIMA 分析要求时间序列的方差和均值都是平稳的。如果变换序列的时间序列图显示变换序列没有平稳均值，请尝试增强的 Dickey-Fuller 检验查看数据的差异是否使序列的均值静止。