数据注意事项增强的 Dickey-Fuller 检验

为确保结果有效，在收集数据、执行分析和解释结果时，请考虑以下准则。

系列长度必须为 20 或更大

在模拟中，为准确估计检验统计量的分布而产生的最小样本量为 20。有关更多信息，请参阅MacKinnon （2010）¹

由于您通常使用增强型 Dickey-Fuller 检验来查找 ARIMA 模型的差分顺序，因此还要考虑以下主题中的信息：综合自回归移动平均 (ARIMA)的数据注意事项.