为 综合自回归移动平均 (ARIMA) 输入数据

如果您不知道季节性长度，请使用统计 > 时间序列 > 时间序列图或统计 > 时间序列 > 自相关帮助确定长度。

非季节自回归

输入非季节性 AR 项 (p)。此项是影响当前值的先前值（滞后）的数量。如果您不知道该值，请尝试执行以下操作：

• 如果没有显著相关的滞后，请输入 0。
• 如果存在显著相关的滞后，请输入 1 或 2。

使用自相关可以确定滞后是否显著相关。

季节自回归

输入季节性 AR 项 (P)。此项是来自上一季节的滞后量，这些滞后与当前季节显著相关。对于大多数季节性模式，使用 1 即可。使用自相关可以确定来自上一季节的滞后是否显著相关。

非季节差值

输入另一个项 (d)。此值指示将当前数据值减去上一个数据值的次数。如果您不知道该值，请尝试执行以下操作：

• 如果数据没有趋势而且均值相对恒定，请输入 0。
• 如果趋势是线性的或者均值不恒定，请输入 1。
• 如果存在不恒定和非线性的趋势，请输入 2。

要确定趋势，请使用 统计 > 时间序列 > 时间序列图。

季节差值

如果数据呈现出季节性模式，请输入季节性差分项 (D)。对于大多数季节性模式，使用 1 即可。

非季节移动平均

输入非季节性 MA 项 (q)。此项是影响当前值的先前误差项（预测误差的滞后）的数量。要确定非季节性 MA 项，请查看偏自相关函数。有关更多信息，请转到偏自相关函数。

季节移动平均

如果数据呈现出季节性模式，请输入季节性 MA 项 (Q)。对于大多数季节性模式，使用 1 即可。