O procedimento de Hildreth - Lu corrige a correlação serial (autocorrelação) em dados do tipo de regressão.
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%HILD_LU C1 C2 C3.
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Cada valor de rho é usado em uma transformação de diferenciação geral dos dados. (A primeira observação é transformada em um valor ausente). Cada conjunto de dados transformados é usado em uma regressão e a soma de quadrados do erro residual (SSE) é registrada. O valor de rho que produziu o menor SSE é impresso e usado para produzir a saída de regressão final usando-se os dados transformados.
Referência
"Econometric Models & Economic Forecasts" by Robert S. Pindyck and Daniel L. Rubinfeld, Second Edition, McGraw Hill.