Neste tópico
Transformação de Box-Cox
A transformação de Box-Cox é dada pela seguinte fórmula:
onde Xi é um valor de dados original e λ é o parâmetro para a transformação. Quando a análise busca o valor ideal de λ, a análise arredonda o valor ideal de λ para 0,5 ou para o inteiro mais próximo para realizar a transformação.
Valores de λ comuns
| λ | Transformação |
|---|---|
| 2 |  |
| 0,5 |  |
| 0 |  |
| -1 |  |
Procure o λ ideal
- Defina o critério para que o valor ideal seja um coeficiente mínimo de variação.
- Divida a série em sub-séries H .
- Use o método de Brent para encontrar o valor de λ que minimiza o coeficiente de variação.
As seções a seguir definem a subesse e o coeficiente de variação.
Sub-série
Divida a série em subesagradas por período sazonal. Se o período sazonal não se dividir uniformemente na série, omiti as observações restantes desde o início da série. Se as especificações para a análise não incluirem um período sazonal, então defina o período sazonal = 2.
Por exemplo, assuma uma série temporal original com 10 observações e um período sazonal de 4: {5, 6, 3, 2, 9, 8, 1, 7, 10, 4}. O número de subes séries é de 10 modulos 4 = 2. Como 4 não se divide uniformemente em 10, use apenas as últimas 8 observações para formar a subesse. As sub-séries são {3, 2, 9, 8} e {1, 7, 10, 4}.
Valores faltantes
Se uma subes série contiver 1 ou mais valores faltantes, omiti a subesse dos cálculos na busca pelo valor ideal de λ. A pesquisa requer pelo menos 2 sub-séries sem valores faltantes.
Coeficiente de variação
Use as seguintes definições para calcular o coeficiente de variação:| Termo | Descrição |
|---|---|
| X1, X2, ... XN | as observações na série temporal original |
| P | o período sazonal da série temporal original |
| Xh. | a iª observação em subséries h, onde i=1, ..., P e h=1, ..., H |
 | a média amostral da subesatra hth |
 | o desvio padrão amostral da subesse hth |
As seguintes equações definem as estatísticas de cada subesse:
Para um determinado λ e para h=1, ..., H use a seguinte definição:
Calcule a média da amostra e o desvio padrão da amostra para as estatísticas W :
Use o método de Brent para encontrar o valor de λ que minimiza o CV no intervalo das especificações para a análise. A análise gira em frente ao valor ideal de λ para 0,5 ou ao inteiro mais próximo para realizar a transformação.
