Neste tópico
Para os cálculos para as estatísticas de longo prazo, acesse Cálculos da distribuição dos saltos (estatística de longo prazo) para Alocar combinações de gaps.
μSalto,ST
Alocação após da média de curto prazo
σSalto,ST
Alocação após do desvio padrão do salto de curto prazo
Z.LSL(ST)
- Se for dada apenas a especificação inferior no salto do conjunto
- Z.LSL(ST) = (T – LSL) / σSalto,ST
- Se for dada apenas a especificação superior no salto do conjunto
- Z.LSL(ST) = '*'
- Se não houver nem a especificação inferior nem a superior no salto do conjunto
- Z.LSL(ST) = T / σSalto,ST
Z.USL(ST)
- Se for dada apenas a especificação superior no salto do conjunto
- Z.USL(ST) = (USL – T) / σSalto,ST
- Senão
- Z.USL(ST) = '*'
Z.BenchSalto,ST
- Se não houver nem a especificação inferior nem a superior no salto do conjunto
- Z.BenchSalto,ST = Φ−1(Φ(Z.USL(ST)) – Φ(–Z.LSL(ST)))
- Se for dada apenas a especificação superior no salto do conjunto
- Z.BenchSalto,ST = Z.USL(ST)
- Senão
- Z.BenchSalto,ST = Z.LSL(ST)
