Métodos para Análise de capacidade não normal para múltiplas variáveis

Estimativa da máxima verossimilhança

As estimativas de máxima verossimilhança dos parâmetros são calculadas através da maximização da função de probabilidade relacionada aos parâmetros. A função de probabilidade descreve, para cada conjunto de valores de parâmetros de distribuição, a densidade de probabilidade para os dados observados. As estimativas de máxima verossimilhança dos parâmetros torna os dados observados o mais prováveis quanto for possível.

O algoritmo de Newton-Raphson1 é utilizado para calcular estimativas de máxima verossimilhança dos parâmetros que definem a distribuição. O algoritmo de Newton-Raphson é um método recursivo para calcular o máximo de uma função. Os percentis são calculados a partir dessa distribuição. Para os cálculos, consulte Murray.1

1 W. Murray (1972). Numerical Methods for Unconstrained Optimization. Academic Press.