Cálculos da distribuição dos saltos (estatística de curto prazo) para Calcular combinações de saltos

Para os cálculos correspondentes para as estatísticas de longo prazo, acesse Cálculos da distribuição dos saltos (estatística de longo prazo) para Calcular combinações de saltos.

μSalto,ST

Alocação antes da média de curto prazo

σSalto,ST

Alocação antes do desvio padrão do salto de curto prazo

Z.LSL(ST)

Se for dada apenas a especificação inferior no salto do conjunto:
Z.LSL(ST) = (T – LSL) / σSalto,ST
Se for dada apenas a especificação superior no salto do conjunto:
Z.LSL(ST) = '*'
Se não houver nem a especificação inferior nem a superior no salto do conjunto:
Z.LSL(ST) = T / σSalto,ST

Z.USL(ST)

Se for dada apenas a especificação superior no salto do conjunto:
Z.USL(ST) = (USL – T) / σSalto,ST
Senão
Z.USL(ST) = '*'

Z.BenchSalto,ST

Se não houver nem a especificação inferior nem a superior no salto do conjunto:
Z.BenchSalto,ST = Φ-1(Φ(Z.USL(ST)) – Φ(–Z.LSL(ST)))
Se for dada apenas a especificação superior no salto do conjunto:
Z.BenchSalto,ST = Z.USL(ST)
Senão
Z.BenchSalto,ST = Z.LSL(ST)

Notação

TermoDescrição
CiCorreção diametral do io elemento
DiFator de desvio do io elemento
NiComplexidade do io elemento
SiFator de deslocamento do io elemento
σiDesvio padrão do io elemento
σaj,iDesvio padrão ajustado do io elemento
TValor de destino do salto (se não estiver disponível, T = μSalto,ST)
TiValor nominal do io elemento
μiMédia do io elemento
μaj,iMédia ajustada do io elemento
ViVetor direcional do io elemento
wiPeso de alocação para a combinação média ou a combinação da variância, io elemento
Z.BenchSalto,LTBenchmark Z (longo prazo) do salto
Z.BenchSalto,STBenchmark Z (curto prazo) do salto
Z.Benchi,LTBenchmark Z (longo prazo) do io elemento
Z.Benchi,STBenchmark Z (curto prazo) do io elemento
ZPValor de Z, que dá o PPM desejado (cauda direita) para distribuição do salto de longo prazo
Ao usar esse site, você concorda com a utilização de cookies para análises e conteúdo personalizado.  Leia nossa política