정상 자기 회귀(AR), 이동 평균[MA] 및 정상 혼합(ARMA) 공정의 정의

정상 자기 회귀(AR) 공정
정상 자기 회귀(AR) 공정에는 0으로 절사되는 것이 아니라 거의 0으로 감소하는 이론적 자기상관함수(ACF)가 있습니다. 자기 상관 계수가 부호를 자주 바꾸거나 물결 패턴을 표시할 수 있지만 모든 경우 0에 가까워집니다. 이와 대조적으로 차수가 p인 AR 공정에는 시차 p 이후 0으로 절사되는 이론적 편 자기 상관 함수(PACF)가 있습니다. 마지막 PACF 스파이크의 시차 길이는 공정의 AR 차수인 p와 같습니다.
이동 평균[MA] 공정
차수가 q인 이동 평균[MA] 공정의 이론적 ACF는 시차 q(과정의 MA 차수) 이후 0으로 절사됩니다. 그러나 이론적 PACF는 0으로 감소합니다. 마지막 ACF 스파이크의 시차 길이는 공정의 MA 차수인 q입니다.
정상 혼합(ARMA) 공정
정상 혼합 공정(ARMA)은 AR과 MA의 혼합 특성을 나타냅니다. 이론적 ACF와 PACF는 모두 0에 가까워집니다.
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