Hildreth-Lu法

Hildreth-Lu法で、回帰型データの系列相関（自己相関）を補正します。

マクロをダウンロードする

ダウンロードしたマクロの場所をMinitabが見つけられるようにします。ファイル > オプション > 全般を選択します。マクロの位置で、マクロファイルを保存する場所を参照します。

古いWebブラウザを使用している場合、[ダウンロード]ボタンをクリックしたときに、Minitabマクロと同じ.mac拡張子を使用するQuicktimeでファイルが開く場合があります。マクロを保存するには、[ダウンロード]ボタンを右クリックして[対象をファイルに保存]を選択します。

RHO C: ρ（相関係数）のデフォルト値は、-.9、-.8、-.7、-.6、-.5、-.4、-.3、-.2、-.1、0、.1、.2、.3、.4、.5、.6、.7、.8、.9です。ρに別の値を使用するには、その値を列に保存します。このコマンドで使用するρ値を含む列を指定します。

従属変数がC1にあり、独立変数がC2とC3にあるとします。マクロを実行するには、ビュー > コマンドライン/履歴を選択し、次のコマンドを入力します。

%HILD_LU C1 C2 C3.

実行をクリックします。

ρの各値は、データの通常の階差変換で使用されます。（最初の観測値は欠損値として変換されます）変換されたデータの各セットは回帰に使用され、残差誤差（SSE）の平方和が記録されます。最小SSEが得られるρの値が出力され、変換されたデータによる最終回帰出力の生成に使用されます。

参考文献

"Econometric Models & Economic Forecasts" by Robert S. Pindyck and Daniel L. Rubinfeld, Second Edition, McGraw Hill.