相互相関のすべての統計量およびグラフを解釈する

解釈

相互相関関数を使用して、2つの時系列の間に関係が存在するかどうかを判断します。2つの系列の間に関係が存在するかどうかを判断するには、両側の相関の中からすぐに有意ではなくなる大きな相関を探します。通常、相関は、絶対値が（nは観測値の数、kは遅れ）よりも大きい場合に有意になります。この計算は、サンプルが大きい正規近似に基づく一般的な手順の規則です。遅れ（Lag）k（k = 1,2 ...）の母集団相互相関がゼロの場合、十分な大きさのnに対し、r_xy(k)は、平均（μ）はゼロ、標準偏差（σ）は1/で近似的に正規分布になります。正規正規母集団のおよそ95%が平均の2つの標準偏差内に存在するため、|r_xy(k) |が2/ より大きい場合には遅れkの母集団自己相関がゼロになるという仮説を棄却する検定での有意水準（α）は、およそ5%になります。