相互相関の概要

相互相関を使用して、離れている期間の長さが異なる2つの時系列間の相関を計算してプロットします。相互相関をプロットすることにより、あるデータの系列が別の系列より先行しているかどうか、またどれほど先行しているかを判定することができます。

たとえば、ある環境エンジニアが、相互相関を使用して河川沿いの2か所で水中の沈殿物を15日間測定するとします。エンジニアは、2か所の間に相関があると予想します。1つの場所は河川の下流に位置するため、エンジニアは、水が2か所の間を移動するのに要する時間との相関は一定のパターンを示すと予想します。