のデータに関する考慮事項拡張ディッキーフラーテスト

有効な結果が確実に得られるようにするため、データの収集、分析の実行、および結果の解釈時には、次のガイドラインを考慮してください。

系列の長さは 20 以上でなければなりません。

検定統計量の分布の正確な推定値を作成するためのシミュレーションにおける最小サンプルサイズは20でした。詳細については、MacKinnon (2010)¹

通常、ARIMA モデルの差分の順序を見つけるために拡張ディッキー-フラー検定を使用するため、次のトピックの情報も考慮してください。ARIMA (自己回帰和分移動平均)のデータに関する考慮事項.