Minitabでは、最小二乗推定値から係数が計算されます。
行列項において、係数の最小二乗推定値は以下のようになります。
b = (X'X)-1X'y
高次モデルの係数に関する詳細は、コーネル(Cornell)1を参照してください。
用語 | 説明 |
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X | 計画行列 |
y | 応答列 |
単回帰では係数の標準誤差は以下になります。
重回帰の係数の標準誤差はこの行列の対角要素の平方根です。
用語 | 説明 |
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xi | i番目の予測変数の値 |
予測変数の平均 | |
X | 計画行列 |
X' | 計画行列の転置 |
s2 | 誤差の平均平方 |
用語 | 説明 |
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係数の検定統計量(係数) | |
推定係数 | |
推定係数の標準誤差(推定係数) |
回帰係数が0に等しいという帰無仮説の両面p値は以下になります。
自由度は、以下に示す誤差に対する自由度です。
n – p
用語 | 説明 |
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自由度を持つt分布の累積分布関数は、誤差に対する自由度に等しくなります。 | |
tj | j番目の係数のt統計量。 |
n | データセットに含まれる観測値の数。 |
p | 項の自由度の和。 |
VIFはそれぞれの予測変数を残りの予測変数について回帰分析し、R2値を割り出すことにより算出することができます。
予測変数xjの場合、VIFは以下のようになります。
用語 | 説明 |
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R2( xj) | xjを応答変数、モデル内の他の項を予測変数とする決定係数 |