調整平均の計算式は次のとおりです。
μadj,i = μi + qiμPool
ここで、
平均シフト係数が指定されていない場合は、平均合算 = 0となります。
調整標準偏差の計算式は次のとおりです。
σ2adj,i = σ2i + riσ2Pool
ここで、
変動拡大係数が指定されておらず、Gapの規格限界がどちらも指定されていない場合は、分散合算 = 0となります。
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| Ci | i番目の要素の逆方向修正係数 |
| Di | i番目の要素のドリフト係数 |
| Ni | i番目の要素の複雑度 |
| Si | i番目の要素のシフト係数 |
| σi | i番目の要素の標準偏差 |
| σadj,i | i番目の要素の調整済み標準偏差 |
| T | Gapの目標値(指定されていない場合は、T = μGap,ST) |
| Ti | i番目の要素の望目特性 |
| μi | i番目の要素の平均 |
| μadj,i | i番目の要素の調整済み平均 |
| Vi | i番目の要素の方向ベクトル |
| wi | i番目の要素の、平均合算または分散合算の割り当て重み |
| ベンチマークZGap,LT | GapのベンチマークZ(長期) |
| ベンチマークZGap,ST | GapのベンチマークZ(短期) |
| ベンチマークZi,LT | i番目の要素のベンチマークZ(長期) |
| ベンチマークZi,ST | i番目の要素のベンチマークZ(短期) |
| ZP | 長期Gap分布に対する目標PPM(右裾)を達成するZ値 |