Hildreth-Lu法で、回帰型データの系列相関(自己相関)を補正します。

マクロをダウンロードする

ダウンロードしたマクロの場所をMinitabが見つけられるようにします。[ツール] > [オプション] > [一般]を選択し、[マクロの位置]でマクロファイルを保存する場所を参照します。

重要

古いWebブラウザを使用している場合、[ダウンロード]ボタンをクリックしたときに、Minitabマクロと同じ.mac拡張子を使用するQuicktimeでファイルが開く場合があります。マクロを保存するには、[ダウンロード]ボタンを右クリックして[対象をファイルに保存]を選択します。

必須入力項目

  • 従属値の列
  • 独立値の1つ以上の列

オプション入力

RHO C
ρ(相関係数)のデフォルト値は、-.9、-.8、-.7、-.6、-.5、-.4、-.3、-.2、-.1、0、.1、.2、.3、.4、.5、.6、.7、.8、.9です。ρに別の値を使用するには、その値を列に保存します。このコマンドで使用するρ値を含む列を指定します。

マクロの実行

従属変数がC1にあり、独立変数がC2とC3にあるとします。マクロを実行するには、[編集] > [コマンドラインエディタ]を選択し、次のコマンドを入力します。
%HILD_LU C1 C2 C3.

[コマンドを発行する]をクリックします。

詳細情報

それぞれのρの値は、データの一般的な階差変換に使用されます(最初の観測値は欠損値に変換されます)。変換されたデータの各セットは回帰に使用され、残差誤差(SSE)の平方和が記録されます。最小SSEが得られるρの値が出力され、変換されたデータによる最終回帰出力の生成に使用されます。

参考文献

"Econometric Models & Economic Forecasts" by Robert S. Pindyck and Daniel L. Rubinfeld, 第2版, McGraw Hill.

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