Gap合算の割り当ての平均合算と分散合算の計算

平均合算の割り当て

調整平均の計算式は次のとおりです。

μadj,i = μi + qiμPool

ここで、

平均シフト係数が指定されていない場合は、平均合算 = 0となります。

分散合算の割り当て

調整標準偏差の計算式は次のとおりです。

σ2adj,i = σ2i + riσ2Pool

ここで、

変動拡大係数が指定されておらず、Gapの規格限界がどちらも指定されていない場合は、分散合算 = 0となります。

表記

用語説明
Cii番目の要素の逆方向修正係数
Dii番目の要素のドリフト係数
Nii番目の要素の複雑度
Sii番目の要素のシフト係数
σii番目の要素の標準偏差
σadj,ii番目の要素の調整済み標準偏差
TGapの目標値(指定されていない場合は、T = μGap,ST
Tii番目の要素の望目特性
μii番目の要素の平均
μadj,ii番目の要素の調整済み平均
Vii番目の要素の方向ベクトル
wii番目の要素の、平均合算または分散合算の割り当て重み
ベンチマークZGap,LTGapのベンチマークZ(長期)
ベンチマークZGap,STGapのベンチマークZ(短期)
ベンチマークZi,LTi番目の要素のベンチマークZ(長期)
ベンチマークZi,STi番目の要素のベンチマークZ(短期)
ZP長期Gap分布に対する目標PPM(右裾)を達成するZ値
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