非正規能力分析の方法

最尤推定値

パラメータの最尤推定値は、パラメータに関する尤度関数の最大値を求めることによって計算されます。尤度関数は、分布パラメータの値の各セットに対して、観測されたデータの確率密度を表します。パラメータの最尤推定値は、観測されたデータの尤度を可能な限り高くする値です。

分布を定義するパラメータの最尤推定値を計算するには、Newton-Raphson1アルゴリズムが使用されます。Newton-Raphsonアルゴリズムは、関数の最大値を計算するための反復的な方法です。百分位数がその分布から計算されます。計算については、Murray1の参考文献を参照してください。

1 W. Murray (1972). Numerical Methods for Unconstrained Optimization. Academic Press.
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