定常自己回帰(AR)過程、移動平均(MA)過程、および定常混合(ARMA)過程とは

定常自己回帰(AR)過程
定常自己回帰(AR)過程には、ゼロになるのではなく、ゼロに向かって減衰する理論上の自己相関関数(ACF)があります。自己相関係数は、符号が頻繁に変わったり、波状パターンを示したりしますが、すべての場合においてゼロに向かって漸減します。対照的に、次数pのAR過程には、遅れpの後にゼロになる理論上の偏自己相関関数(PACF)が含まれます(最後のPACFスパイクの遅れの長さは、過程のAR次数pと等しくなります)。
移動平均(MA)過程
次数qのMA(移動平均)過程の理論上のACFは、遅れq(過程のMA次数)の後にゼロになります。ただし、その論理上のPACFはゼロに向かって減衰します(最後のACFスパイクの遅れの長さは過程のMA次数qと等しくなります)。
定常混合(ARMA)過程
定常混合(ARMA)過程は、ARとMAを混合した特性を示します。理論上のACFとPACFは、どちらもゼロに向かって漸減します。
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