ARIMAモデルの診断チェック

ARIMA残差のACFおよびPACFのグラフには、ゼロのどちらかの側に2つの標準誤差を表す線があります。2つの標準誤差を超える値は、α = 0.05に近似する場合に統計的に有意であり、モデルによって表されていないデータの自己相関が存在するという証拠になります。ACFの場合、i番目の自己相関に関する線とゼロとの距離は、次の計算式によって算定されます。

ここでnは、系列における観測値の数、rkはki自己相関です。

すべての偏自己相関の線とゼロとの距離は、となります。

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