偏自己相関の概要

偏自己相関を使用して、1つの時系列における観測値間の相関を計算してプロットします。偏自己相関は、1つの時系列における観測値間の相関で、それらの観測値間の間隔より間隔が短いすべての観測値によって説明されることのない相関です。たとえば、遅れが6の場合の偏自己相関は、1から5の遅れによって説明されることのない相関にすぎません。偏自己相関のプロットは、偏自己相関関数(PACF)と呼ばれます。PACFを見て、それに基づいてARIMAモデルに含める項を選択することができます。

たとえば雇用分析者は、偏自己相関分析を使用して、5年間に渡って3つの業界における雇用のトレンドを調査するモデルを作成できます。

この分析の場所

偏自己相関分析を実行するには、統計 > 時系列分析 > 偏自己相関を選択します。

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