相互相関のすべての統計量およびグラフを解釈する

相互相関によって得られるすべての統計量およびグラフの定義と解釈について解説します。

遅れ

遅れは、2つの時系列を区切る期間の数です。遅れのデフォルト数の範囲は、( + 10)から( + 10)です。

相互相関関数(CCF)

相互相関関数は、k時間単位離れた2つの時系列xtとytの観測値間の相関(yt + kとxtの間の相関)です。

解釈

相互相関関数を使用して、2つの時系列の間に関係が存在するかどうかを判断します。2つの系列の間に関係が存在するかどうかを判断するには、両側の相関の中からすぐに有意ではなくなる大きな相関を探します。通常、相関は、絶対値がより大きい場合、その相関は有意です(ここで、nは観測値の数、kは遅れです)。この計算は、大サンプルの正規近似を基にした一般的な規則による手法です。遅れk(k = 1, 2, ...)の母集団相互相関がゼロの場合は、nの値が十分に大きければ、rxy(k)は近似的に正規分布になります。このとき、平均(μ)はゼロ、標準偏差(σ)は次のようになります。1/。正規正規母集団のおよそ95%が平均の2つの標準偏差内に存在するため、|rxy(k) |が2/より大きい場合には遅れkの母集団自己相関はゼロであるという仮説を棄却する検定では、有意水準(α)がおよそ5%になります。

相互相関関数の解釈は、自己相関は存在しないという仮定に依存します。詳細は、「自己相関の証拠を探す」を参照してください。

このプロットでの遅れ(Lag)-2での相関は、およそ0.92です。0.92 > 0.5547 = であるため、相関は有意です。水は、上流の場所から下流の場所に2日間で移動すると結論付けることができます。

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