Procédure de Hildreth-Lu

La procédure de Hildreth-Lu corrige la corrélation sériale (autocorrélation) dans les données de régression.

Télécharger la macro

Assurez-vous que Minitab connaît l'emplacement de la macro que vous avez téléchargée. Sélectionnez .Fichier > Options > Général Sous Emplacement de la macro, accédez à l'emplacement où vous avez enregistré les fichiers macro.

Important

Si vous utilisez un ancien navigateur Web, lorsque vous cliquez sur le bouton Télécharger, il est possible que le fichier s'ouvre dans Quicktime, qui partage l'extension de fichier .mac avec les macros de Minitab. Pour enregistrer la macro, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bouton Télécharger, puis sélectionnez Enregistrer la cible sous.

Téléchargement HILD_LU.mac

Entrées requises

Une colonne de valeurs dépendantes
Au moins une colonne de valeurs indépendantes

Entrées facultatives

RHO C: Les valeurs par défaut de rhô, le coefficient de corrélation, sont -0,9, -0,8, -0,7, -0,6, -0,5, -0,4, -0,3, -0,2, -0,1, 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8 et 0,9. Si vous souhaitez utiliser des valeurs différentes pour rhô, stockez vos valeurs dans une colonne. Utilisez cette commande pour indiquer la colonne contenant les valeurs de rhô que vous souhaitez utiliser.

Exécution de la macro

Supposons que votre variable dépendante se trouve en C1 et que vos variables indépendantes se trouvent en C2 et C3. Pour exécuter la macro, sélectionnez Affichage > Ligne de commande/Historique et saisissez :

%HILD_LU C1 C2 C3.

Cliquez sur Essai.

Informations supplémentaires

Chaque valeur de rhô est utilisée dans une transformation générale des données par calcul des différences. (La première observation est transformée en valeur manquante). Chaque ensemble de données transformées est utilisé dans une régression et la somme des carrés de l'erreur résiduelle (SCE) est enregistrée. La valeur de rhô qui a produit la plus petite SCE est affichée et utilisée pour produire les résultats de régression finaux en utilisant des données transformées.

Référence

"Econometric Models & Economic Forecasts" de Robert S. Pindyck et Daniel L. Rubinfeld, Second Edition, McGraw Hill.