Autocorrélation partielle - Généralités

La fonction Autocorrélation partielle permet de calculer et de représenter graphiquement la corrélation entre les observations d'une série chronologique. L'autocorrélation partielle est la corrélation entre des observations d'une série chronologique dont les intervalles plus petits ne rendent pas compte. Par exemple, l'autocorrélation partielle pour un décalage de 6 correspond uniquement à la corrélation qui n'est pas prise en compte par les décalages 1 à 5. Le diagramme des autocorrélations partielles est dénommé fonction d'autocorrélation partielle (PACF). Etudiez la PACF pour choisir les termes à inclure dans un modèle ARIMA.

Par exemple, un analyste spécialisé dans le recrutement utilise une analyse d'autocorrélation partielle pour créer un modèle destiné à étudier les tendances en matière d'embauche dans trois secteurs différents sur cinq années.