Transformation de Box-Cox pour série chronologique - Généralités

Utilisez une transformation Box-Cox d’une série chronologique pour essayer de rendre la variance de la série stationnaire. La variance stationnaire est une exigence pour un modèle ARIMA. Utilisez un diagramme de série chronologique pour déterminer si la variance d’une série chronologique est stationnaire. Si la série chronologique a un motif dans l’étalement des points, alors la variance n’est pas stationnaire.

Où trouver cette analyse ?

Pour effectuer une transformation Box-Cox sur une série chronologique, choisissez Stat > Série chronologique > Transformation de Box-Cox.

Quand utiliser une analyse supplémentaire

Une analyse ARIMA exige que la variance et la moyenne des séries chronologiques soient toutes deux stationnaires. Si un diagramme de série chronologique de la série transformée montre que la série transformée n’a pas de moyenne stationnaire, essayez de Test augmenté de Dickey-Fuller voir si la différenciation des données rend la moyenne de la série stationnaire.