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Sur ce thème
ACF
Les graphiques de la fonction d'autocorrélation (ACF) des valeurs résiduelles ARIMA incluent des lignes qui représentent les limites de signification. Les valeurs qui s'étendent au-delà de ces limites sont statistiquement significatives à un seuil α d'environ 0,05, et indiquent que l'autocorrélation n'est pas nulle.
Formule
Notation
| Terme | Description |
|---|---|
| k | décalage ; k = 1, 2,... |
| xt | valeur de x à la ligne t |
 | moyenne de x |
| n | nombre d'observations dans la série |
Erreur type de l'ACF
Formule
Notation
| Terme | Description |
|---|---|
 |  |
| k | décalage ; k = 1, 2, ... |
| n | nombre d'observations dans la série |
 | degré d'autocorrélation du décalage m |
Statistiques t
Formule
Notation
| Terme | Description |
|---|---|
 | degré d'autocorrélation au niveau du décalage k ; k = 1, 2, ... |
 | erreur type de l'autocorrélation au niveau du décalage k |
Limites de signification
Formule
Limite supérieure au décalage k = tn−1 ; 0,975 × ErT(rk)
Limite inférieure au décalage k = tn−1 ; 0,025 × ErT(rk)
Notation
| Terme | Description |
|---|---|
| ErT(rk) | erreur type de l'autocorrélation au niveau du décalage k |
| tn-1 ; 0,975 | 97,5e percentile de la loi t avec n – 1 degrés de liberté |
| tn-1 ; 0,025 | 2,5e percentile de la loi t avec n – 1 degrés de liberté |
Statistique Q de Ljung-Box
Formule
Notation
| Terme | Description |
|---|---|
| n | nombre d'observations dans une série |
 | autocorrélation estimée au décalage m ; m = 1, 2, ..., k |
| k | décalage ; k = 1, 2, ... |
