Entrez vos données pour Test augmenté de Dickey-Fuller

Stat > Série chronologique > Test augmenté de Dickey-Fuller

Sur ce thème

Ordre de décalage maximal pour les termes dans le modèle de régression
Critère de sélection de l'ordre de décalage
Termes supplémentaires
Afficher les diagrammes pour

Dans Série, entrez une colonne de données numériques qui ont été collectées à intervalles réguliers et enregistrées dans l’ordre chronologique.

Cette feuille de calcul affiche les premières lignes d’un tableau de 50 lignes. Ventes A contient le nombre d’ordinateurs vendus chaque mois et est valide avec Test augmenté de Dickey-Fuller car la colonne n’a pas de valeurs manquantes. Ventes B est également valide avec Test augmenté de Dickey-Fuller car la colonne n’a que des valeurs manquantes au début. Les colonnes avec des valeurs manquantes à la fin ou avec des valeurs manquantes au début et à la fin sont également valides. Ventes C n’est pas valide avec Test augmenté de Dickey-Fuller car une valeur manquante se trouve entre deux nombres de la série.

C1	C2	C3
Ventes A	Ventes B	Ventes C
195000	*	195000
213330	195000	*
208005	213330	213330
249000	249000	208005
237040	237040	249000
…	…	…

Ordre de décalage maximal pour les termes dans le modèle de régression

Entrez l’ordre de décalage le plus élevé à évaluer lors de l’ajustement du modèle de régression pour calculer la statistique de test. Par défaut, l’ordre de décalage le plus élevé final est l’ordre du modèle de régression qui minimise le critère d’information d’Akaike (AIC).

Critère de sélection de l'ordre de décalage

Sélectionnez un critère pour déterminer l’ordre de décalage final le plus élevé pour le modèle de régression que l’analyse utilise pour calculer la statistique de test. Habituellement, le critère par défaut de AIC minimal fonctionne bien.

AIC minimal: L’ordre de décalage sélectionné dans le modèle de régression minimise l’AIC.
BIC minimal: L’ordre de décalage sélectionné dans le modèle de régression minimise le critère d’information bayésien (BIC).
Statistique t: L’ordre de décalage sélectionné dans le modèle de régression est le terme d’ordre de décalage le plus élevé avec une statistique t significative.
Aucune: L’analyse utilise tous les ordres de décalage inférieurs ou égaux à l’ordre de décalage maximal pour s’adapter au modèle de régression.

Termes supplémentaires

Inclure des termes supplémentaires dans le modèle de régression. La valeur par défaut est d’inclure un terme constant qui dit que la moyenne de la série est non nulle si la série est stationnaire.

Constante: Inclure un terme constant dans le modèle.
Constante + tendance linéaire: Inclure un terme constant et une tendance linéaire dans le modèle.
Constante + tendance linéaire + tendance quadratique: Incluez un terme constant, une tendance linéaire et une tendance quadratique dans le modèle.
Aucune: N’incluez aucun terme supplémentaire dans le modèle afin que la moyenne de la série soit 0 si la série est stationnaire.

Afficher les diagrammes pour

Indiquez si vous souhaitez afficher les données de série chronologique d’origine, les données de série chronologique différenciées ou les deux séries de données dans les graphiques. Sélectionnez Série chronologique, autocorrélation et autocorrélation partielle cette option pour afficher les diagrammes de la série choisie. Sans cette sélection, les résultats n’incluent pas de graphiques.

Séries originales et différenciées: Affichez les diagrammes des données d’origine et des données différenciées.
Série originale: Afficher les diagrammes uniquement pour les données d’origine.
Séries différenciées: Afficher les diagrammes uniquement pour les données différenciées.